★為替実験 定期報告
為替実験の詳細については、
こちらの過去記事を参照願います。
掲載している各グラフは、
「総損益(含み損益+スワップ益)[水色の線]が0以上」ならば、
利益が出ている状態となります。。
為替実験の検討はこちら…
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リアル実験
実験4の通貨量を十分の一にしたリアル実験。
1,000ポンド買い、2,000スイスフラン売りで
誤差は227スイスフラン。
取引の時間軸をずらしてポンド円とスイス円のポジを構築。
ポンドスイスの2.2276Lとほぼ等価。
ポンド円が下落し、スイス円は上値で停滞。
結果、ポンドスイスは下落。
ということで、含み益は大きく減少。
しかし、累積されているスワップ金利によって、
総含み益である水色の線は、全体的な傾向として
右肩上がりを継続。
流れとしては良い感じですね。
実験2.
3,185ポンド買い&7,265スイスフラン売りの実験2。
ユーロを挟むが結局はポンドスイスのロング。
(クローズして新しい実験を模索中。)
累積スワップ金利を表す青線に沿うような形で
上昇傾向の総損益(水色線)。
赤線を見る限り、狭いレンジで推移していることが
このグラフからも良く分かります。
そろそろ、レンジが崩れそうな気配も。。。
実験4.
合成ポジションによるポンドスイス。
2.2896×10,000通貨のポンドスイスのロングと等価。
累積スワップ金利によりトータル益は0以上で安定して推移。
レンジが崩れても、400pips位の下げなら、±0のようです。
この辺りもスワップ金利の効果が絶大だということが
分かりますね。ただし、英金利据え置き、スイス金利上昇という
傾向から、ポンドスイスのスワップが小さくなってしまったのが
結構痛いですね。
長期トレードという位置付けでは、この辺りにリスクが
あると考えられるので、抜け処はやはり重要ですね。
実験5.
全体としては、1万GBPの買い、1万EURの買い、
3万CHFの売り、73.98万円の売りとなる。
(誤差分は8,472CHF相当)
ポンドスイスが軟調ではありますが、ユーロスイスが
伸びてきた分、含み益の下落は小さなものに留まって
いるようです。
相変わらず、安定度は実験5が一番☆
ユーロ円さえ下がったならば、是非リアルにシフトしたい
というのは、以前より変わらず。
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以上、今週の簡単な考察です。
リアル1,000通貨実験は順調に推移。
とりあえず、スイス円のショートを追加して、
ポンド円とユーロ円の下げを待って、
保有枚数を増やしつつ、リスクを平均化していきたいと思います。
いわゆる、ドルコスト平均法ってやつですね。
スイス円の狙いどころは、93円台後半とみています。
是非、ショートを仕込んでいきたいところです。
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コメント
こんにちは
相互リンクでお世話になっております。
平成わらしべ長者のジローです。
この度ブログを引越しました。
新URLは、以下になります。
http://jiro1000.blog70.fc2.com/
お手数ですが、リンク先の変更をお願い致します。
これからも末永いお付き合いを頂けるとうれしいです。
投稿: 平成わらしべ長者 | 2006年07月01日 15:08
>平成わらしべ長者さん
こんばんはー。
お引越し、お疲れ様です。
コメント書き込み終了後、設定を変更しますね。
こちらこそ今後ともヨロシクお願いします。
投稿: ぽん衛門 | 2006年07月02日 23:33