☆為替実験に関する整理
当初は実験１と２のみを公開する予定でしたが、
４と５も公開することになって、複雑化してきたので、
ここで一度整理することにしてみました。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＜実験１と２＞
概要：
○3通貨ペアの取引（3万通貨の売買）。
○3通貨ペアは毎日のスワップが得られるように、
<ロング・ロング・ショート>もしくは<ショート・ショート・ロング>の
ポジションを建てる。
○3通貨ペアは両建てに見立てた状態にする(詳細は「例」参照)
USD
ユーロ売り・ドル買い／ ＼ ドル売り・円買い
／ ＼
EUR－－－－－－JPY
ユーロ買い・円売り
例：USDJPY、EURUSD、EURJPYの組み合わせ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ターゲット：
○完全な両建てではないので、含み損が拡大することもありえるが、
本質は両建てなので、含み損の範囲がある程度に限定される
と思われる(通貨ペアのボラリティ次第かもしれない)。
これを証明する。
○上の項目が証明されれば、MCをくらわずにスワップ収入が
長期・安定的に得られるものと考えられる。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
内容：
＜実験１＞
異なる3つの地域の通貨を選定することでリスクを分散
選定通貨：ドル・ユーロ・円
ポジション：
①USDJPY S(ドル売り円買い) 110.30
②EURUSD S(ユーロ売りドル買い) 1.2242
③EURJPY L(ユーロ買い円売り) 135.08
必要証拠金：
8,273円(3つのポジション合計)(レバレッジは約400倍の場合)
1日あたりのスワップ収入(FX Onlineで換算)：
60.5円/dayで計算
ポジション構築時の損益：
①-400円
②-441円
③-100円
合計損益：-941円
ポジションを構築した時間：
日本時間 8月25日1時14分(A.M.)
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＜実験２＞
同一地域内の通貨を選定することでリスクを減らす
選定通貨：ユーロ・ポンド・スイスフラン
ポジション：
①GBPCHF L(GBP買いCHF売り) 2.2785
②EURGBP L(EUR買いGBP売り) 0.6815
③EURCHF S(EUR売りCHF買い) 1.5520
必要証拠金：
8,274円(3つのポジション合計)(レバレッジ400倍)
1日あたりのスワップ収入：
51.7円/day
ポジション構築時の損益(メモが遅れたため若干の変動あり)：
④-783円
⑤-991円
⑥-348円
合計損益：-2,123円
ポジションを構築した時間：
日本時間 8月25日1時01分(A.M.)
※実験２に関しては、デモ口座で訳の分からない強制終了を
くらってしまったため、週一くらいの頻度で手計算により更新。
そのため、チャートが横ばいになる時があります。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＜実験４と５＞
概要＆ターゲット
同一地域内の三通貨ペアで実験。
スワップ金利の高いポンド円。
スワップ金利が普通のユーロ円。
スワップ金利の低いスイス円。
これらのボラリティの計算によって、釣り合いをとり、
ある程度ヘッジの効かせたローリスク・ハイスワップ生活が
実現可能かを証明する。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
内容：
○ポンド円のロング、ユーロ円のロング、スイス円のショートを組み合わせる。
○ボリンジャー2.0σを参考にした場合。
ポンド円： 8.50 (194.00-202.50)
ユーロ円： 7.30 (131.30-138.60)
スイス円： 4.00 (85.00-89.00)
○週足のローソク足を参考にした場合。
ポンド円： 7.76 (194.64-202.40)
ユーロ円： 5.63 (131.68-137.31)
スイス円： 3.00 (88.77-91.77)
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＜実験４＞
取引通貨：ポンド円買い×1枚、スイス円売り×2枚。
取引レート：GBPJPY 200.00、 CHFJPY 87.35
スワップ：205円/day
ポジ構築年月日：2005年9月28日
・ボリンジャー2.0σ
ポンド円：+8.50、スイス円：-8.00
差＝+0.50
・週足ローソク
ポンド円：+7.76、スイス円：-6.00
差＝+1.76
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＜実験５＞
取引通貨：ポンド円買い×1枚、ユーロ円買い×1枚、スイス円売り×4枚
取引レート：GBPJPY 200.00、 EURJPY 135.94、 CHFJPY 87.32
スワップ：240円/day
ポジ構築年月日：2005年9月28日
・ボリンジャー2.0σ
ポンド円：+8.50、ユーロ円：+7.30、スイス円：-16.00
差＝+0.20
・週足ローソク
ポンド円：+7.76、ユーロ円：+5.63、スイス円：-12.00
差＝+1.39
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
以上が、現在行っている為替実験の全容です^^
全てがうまくいったとしても、その場限りなのかもしれませんが、
これも一つの経験として継続していきたいと思います。
為替実験は毎週土曜日に更新中☆
コメント
3通貨でまわすだけの知恵が私にはありませんでした。
ポンドドル、ユーロドルでスワップもらえる組み合わせでドル両建てになる形ではじめたんですが芳しくありません。
各通貨のボラリティというか1通貨単位の価格で調整しないとヘッジになり難いかとおもうと資金不足で…
投稿: エラーラ | 2005年11月27日 22:47
>エラーラさん
こんばんは＆はじめまして。
ポンドドルのロングとユーロドルのショートということですね。
ざっと考えるとポンドドル２枚にユーロドル３枚位で均衡がとれる位でしょうか。
（その場合、スワップが。。）
実験１と２は、所詮は両建てに成りきれていない両建て。
しかし、過去の為替実験から、そこそこのヘッジ効果があるのが見えてきています。
1通貨単位で合わせ込むと、確かにヘッジになりますが、
その場合はおそらくマイナススワップになるかと思います。
ある程度のリスクヘッジを行い、そして、
どこまでリスクを減らせるかが勝負だと思っています^^
最強のリスクヘッジは、やはり、レバレッジ1倍のFX取引でしょうか^^;
投稿: ぽん衛門 | 2005年11月27日 23:10
おっしゃるとおりのポジションです。スワップは全部あわせて300円/日くらいです。
その上、低レバレッジなので割が悪いです。
何も考えずに買ったNZDの方が断然好成績だったりします。
でも、色々試したくなるんですよね。
投稿: エラーラ | 2005年11月28日 08:22
ぽん衛門さんおはようございます
実験経過 内容を改めて整理していただいたので
いままで把握できていなかった
実験４，５がよくわかりました。
CHFとGBPで我が家も似たようなことを考えていたので参考にさせていただきま～す。
投稿: kaito327 | 2005年11月28日 10:11
>エラーラさん
こんにちは。
確かにNZD単体の取引の方が割はよいですよね。
まさか、ここまで上昇するとも思いませんでしたが^^;
私も仕込んでおけば良かったと少し後悔しています。。
試してみたい気持ち、ありますよね！
リアルでやってみたいと何度思ったことか。。
しかし、自分はまだまだ初心者と思っているのでデモや計算で
我慢しつつ、頑張っています^^
投稿: ぽん衛門 | 2005年11月28日 12:51
>kaito327さん
こんにちは。
実験４と５における、ボリンジャー等の数値は
結構、適当なところがあります^^;
もっと詳しく検討もしてみたいのですが、
とりあえず、今回は上記で均衡が取れるかなと思って、実験にシフトしてみました。
kaitoさんの実験も楽しみにしてますよ♪
投稿: ぽん衛門 | 2005年11月28日 12:54
I’ve tried to think it over and I guess this is just a rumor. I hate rumors that ruin private life so advise you not to believe it and leave your comments by yourself.
投稿: anil sharma | 2008年04月07日 01:51
Seems different from your previous posts. Did YOU write this post, or someone else did? Anyway, I think your readers really enjoyed reading it.
投稿: Anne Maybus | 2008年04月09日 19:19